AI vadīta riska inteliģence
Fundara Invest nepārtraukti nolasa tirgus nepastāvību un jūsu pašu tirdzniecības uzvedību, pēc tam pārkalibrē ekspozīciju reāllaikā. Piereģistrēšanās brīdī modelis neuzmin jūsu vēlmi riskēt; tas atkārtoti novērtē to ar katru jūsu pieņemto lēmumu.
Ilustratīva riska joslas kalibrēšana
Paraugu izvade demonstrācijas nolūkiem; faktiskās joslas tiek ģenerētas katram kontam.
Signāla problēma
Parasta tirdzniecības diena rada tūkstošiem cenu atzīmju, virsrakstu un noskaņojuma maiņu. Lielākā daļa no tā ir troksnis — informācija, kas maz ietekmē jūsu priekšā esošo lēmumu. Pārējais, signāls, bieži tiek aprakts zem tā, un attiecība starp abiem vēl vairāk pasliktinās nepastāvības periodos, tieši tad, kad lēmumi ir vissvarīgākie.
Otra problēma ir iekšēja, nevis ārēja. Nogurums, nesenā neobjektivitāte un nepatika pret zaudējumiem klusi izkropļo spriedumu pat pieredzējušu tirgotāju vidū. Tās ir labi dokumentētas kognitīvās novirzes, un nekāda disciplīna tās pilnībā nenovērš, jo tās darbojas zem apzinātas apziņas.
Fundara Invest ir izveidots, lai atrastos starp jums un šo troksni: objektīvs novērotājs, kas piemēro tos pašus kvantitatīvos kritērijus katram datu punktam neatkarīgi no pēdējā darījuma.
Mehānisms
Dzinējs ne tikai iesaka instrumentus. Tās galvenā funkcija ir pārvaldīt esošā portfeļa nepastāvību pret slieksni, ko tas mācās no jūsu uzvedības, un pielāgojas, mainoties šai uzvedībai.
Cenu sērijas, pasūtījumu plūsmas dati un makro indikatori tiek ievilkti mainīgā logā, kas tiek atjaunināti nepārtraukti, nevis ar noteiktiem intervāliem.
Laika rindu un svārstīguma modeļu kopums novērtē iespējamo cenu dispersiju tuvākajā laikā, nevis vienu prognozi, bet gan ticamu rezultātu sadalījumu.
Jūsu vēsturiskās reakcijas uz izņemšanu un pieaugumu tiek izmantotas, lai izsecinātu darba pielaides līmeni, kas tiek atjaunināts ar katru jaunu sesiju, nevis fiksēts iestrādes laikā.
Pozīcijas lieluma un riska ierobežošanas ieteikumi tiek pārrēķināti, mainoties apstākļiem, saglabājot realizēto nepastāvību jūsu izsecinātajā komforta diapazonā.
Pamata pieeja balstās uz stohastiskās nepastāvības modelēšanu un Beijesa atjaunināšanu: katrs jauns novērojums koriģē iepriekšējos aprēķinus, nevis tos tieši aizstāj, tādējādi saglabājot modeli stabilu īslaicīgu trokšņa pieaugumu laikā.
Lietišķā loģika
Dzinējs darbojas atšķirīgi atkarībā no tā, kāda pozīcija ir paredzēta. Tālāk ir norādīta pamatā esošā lēmumu loģika, nevis prognozētā atdeve.
Pirmais scenārijs — dinamiska riska ierobežošana
Kad svārstīguma pieauguma laikā divas iepriekš nekorelētas saimniecības sāk pārvietoties kopā, diversifikācijas ieguvums ātri samazinās. Dzinējs nosaka šo korelācijas novirzi un ierosina daļēju dzīvžogu, kura lielums atjaunotu sākotnējo riska profilu, nevis pilnībā aizvērtu pozīciju.
Korelācijas monitors
Otrais scenārijs — alfa paaudze
Modeļu atpazīšanas modeļi atzīmē gadījumus, kad vēsturiskās cenu struktūras bija pirms labvēlīgām, ar risku pielāgotām izmaiņām, filtrējot, izmantojot jūsu pašreizējos riska darījumu ierobežojumus. Signāls tiek novērtēts, netiek garantēts un tiek noteikts atbilstoši jūsu pieejamajam riska budžetam, nevis tikai pārliecībai.
Modeļa pārliecības rādītājs
Trešais scenārijs — kapitāla saglabāšana
Kad realizētā nepastāvība ilgstoši pārsniedz jūsu izsecināto slieksni, dzinējs pakāpeniski samazina neto ekspozīciju, nevis izslēdz visu uzreiz, tādējādi ierobežojot pārdošanu īslaicīgā dislokācijā, vienlaikus ierobežojot turpmāku izņemšanu.
Izņemšanas protokols
Procesa caurspīdīgums
Mēs drīzāk paskaidrosim, kā sistēma darbojas, nevis lūdzam jūs pieņemt to ticībā. Trīs tālāk norādītās jomas attiecas uz datu izcelsmi, kā tiek pārbaudīti modeļi un kā tiek apstrādāta jūsu informācija.
Tirgus dati tiek iegūti no licencētām biržas plūsmām un publiskiem makroekonomikas izlaidumiem, kas apkopoti vienotā laikrindā pirms jebkādas modelēšanas sākuma. Nepilnības un anomālijas tiek atzīmētas, nevis klusi interpolētas.
Licencētas plūsmasPrognozējošie modeļi pirms izvietošanas tiek pārbaudīti pret vēsturiskiem paaugstinātas nepastāvības periodiem, un veiktspēja tiek pārskatīta nepārtraukti, nevis vienreiz apstiprināta un atstāta bez pārbaudēm.
Nepārtraukta pārskatīšanaKonta un portfeļa dati tiek aizsargāti ar pilnīgu šifrēšanu gan sūtīšanas, gan atpūtas laikā, un infrastruktūras prakse ir saskaņota ar SOC2 atbilstības standartiem attiecībā uz datu apstrādi un piekļuves kontroli.
SOC2 — līdzinātsAgrīna piekļuve tiek ieviesta ierobežotās grupās, lai pirms plašākas izlaišanas riska pielāgošanas programmu varētu pielāgot reālajai konta darbībai. Pievienošanās sarakstam neuzņemas nekādas saistības, izņemot brīdinājuma saņemšanu.